Dr. Héctor Alonso Olivares Aguayo
Resumen:
Grado académico:
Doctorado en Ciencias Económicas
Nacionalidad:
Mexicana
Grupos de I+D+i a los que pertenece:
Temas de interés:
- Pensiones
- Portafolios de Inversión
- Economía Financiera
- Administración de Riesgos Financieros
- Ingeniería Financiera y Ciencias Actuariales
Reseña:
Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT Nivel 1. Maestro de Tiempo Completo-Investigador de la Vicerrectoría de Investigación-Facultad de Negocios de la Universidad La Salle-México. Es Actuario y Maestro en Finanzas con mención honorífica por la UNAM (Medalla Alfonso Caso 2013). También obtuvo la mención honorífica en sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas por el IPN ganando los premios de Mejor Tesis de Posgrado en el 2015 y de Mejor Desempeño Académico en el 2017.
Dentro de su experiencia profesional laboró en Grupo Financiero Interacciones S.A. de C.V. como auditor interno en las áreas de Seguros, Inversiones y Administración de Riesgos. Académicamente, a nivel nacional, cuenta con una antigüedad docente en educación superior de 15 años con más de 100 cursos impartidos a universitarios de licenciatura y posgrado, y a nivel internacional ha impartido cátedra en el Master Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (MUCAF) de la Universidad de León en España. Además, cuenta con experiencia como asesor y revisor de tesis en todos los niveles de educación superior.
Es editor asociado de la Revista del Centro de Investigación (RECEIN) de la Universidad La Salle. Tiene más de 40 publicaciones en la línea de investigación de Economía Financiera entre libros y capítulos de libro de editoriales de reconocido prestigio y en artículos científicos en revistas indexadas. También cuenta con una estancia corta de investigación en Colombia en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).
Ha participado en más de 100 eventos científicos y de investigación, principalmente divulgando la ciencia a través de conferencias magistrales en diversos congresos nacionales e internacionales en temas de: Pensiones, Administración de Riesgos Financieros, Ingeniería Financiera, entre otros.
En cuanto a su participación gremial en México es miembro del Colegio Actuarial Mexicano y en Colombia es miembro de la Asociación Internacional de Riesgo y Actuaría.
Ha sido distinguido por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle México por la mejor evaluación de productividad durante el periodo 2021-2022, en las líneas de investigación de Educación-Desarrollo Humano y Social.
Proyectos:
Proyectos que ha desarrollado:
Garantía de vivienda digna y de calidad para habitantes de la Ciudad de México en tiempos de COVID-19
Fecha de inicio: 2022
Fecha de conclusión: 2025
Estatus: Vigente
Fecha de inicio: 2019
Fecha de conclusión: 2022
Estatus: Concluido
Conferencias:
Conferencias magistrales:
- “Marco jurídico de las pensiones mexicanas” (Noviembre de 2022) Actuarios por México (Comunidad Nacional de Estudiantes), Cámara de Diputados, Ciudad de México, México.
- “Investigaciones financieras actuales y futuras. La experiencia Mexicana” (Octubre de 2022) CIRF 2022, Optimal Research Group-U de Colombia-Corporación Universitaria, Medellín, Colombia.
- “Créditos Hipotecarios Mexicanos” (Noviembre de 2021) VI Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2021, Optimal Research Group-U de Colombia-Corporación Universitaria, Medellín, Colombia.
- “ANÁLISIS DE LAS CRIPTOMONEDAS EN TIEMPOS DE COVID-19” (Octubre de 2020) Universidad Surcolombiana, Neiva-Huila, Colombia.
- “Alternativa de Inversión en los recursos pensionales mexicanos mediante productos estructurados” (Octubre de 2020) V Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2020, Optimal Research Group, Medellín, Colombia.
- “Impacto en los mercados bursátiles en tiempos del Covid-19” (Octubre de 2020) I Congreso Virtual Internacional de Investigación en Ciencias Contables, Gerenciales y Tecnológicas “Impacto del COVID-19 en los sectores de la economía mundial 4.0”, Universidad de la Guajira, Riohacha-La Guajira, Colombia.
- “Un instrumento financiero híbrido que vincula los rendimientos de renta fija y variable” (Octubre de 2019) I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Empresariales “Innovación y Emprendimiento en el Mundo 4.0”, Vicerrectoría Regional Orinoquía, Corporación Universitaria Minuto de Dios, San Juan Eudes, Villavicencio, Colombia.
- “Investigaciones mexicanas en el contexto de las finanzas” (Mayo de 2019) Hablemos de Finanzas, Departamento de Finanzas del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Medellín, Colombia.
Ponencias científicas:
- “El Riesgo cambiario en tiempos de COVID-19” (Noviembre de 2021) Ponente, 9º Magno Coloquio Internacional de Posgrado en Economía, SEPI-ESE-IPN
- Criptomonedas en tiempos de COVID-19: conformación de carteras de inversión con activos digitales (Noviembre de 2021) Ponente, 9º Magno Coloquio Internacional de Posgrado en Economía, SEPI-ESE-IPN.
- Patrones de desempeño organizacional-financieros en PyMES farmacéuticas mexicanas y su diagnóstico en el ciclo de vida, para evitar la muerte temprana (Noviembre de 2021) Ponente, 9º Magno Coloquio Internacional de Posgrado en Economía, SEPI-ESE-IPN.
- Portafolios mexicanos tradicionales y no tradicionales (Noviembre de 2021) Ponente, 9º Magno Coloquio Internacional de Posgrado en Economía, SEPI-ESE-IPN.
- “Criptomonedas en tiempos de COVID-19: conformación de carteras de inversión con activos digitales” (Noviembre de 2021) VI Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2021, Ponencia, Optimal Research Group-U de Colombia-Corporación Universitaria, Medellín, Colombia.
- “El riesgo cambiario en tiempos de COVID-19” (Noviembre de 2021) VI Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2021, Ponencia, Optimal Research Group-U de Colombia-Corporación Universitaria, Medellín, Colombia.
- “Valoración del riesgo operacional para entidades promotoras de salud” (Noviembre de 2021) VI Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2021, Ponencia, Optimal Research Group-U de Colombia-Corporación Universitaria, Medellín, Colombia.
- Marco jurídico de las pensiones mexicanas y el uso de productos financieros (Abril de 2021) Ponente, XXIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA-IPN.
- Riesgo de mercado en Portafolios mexicanos en vísperas del COVID-19: Portafolio de renta fija vs Portafolio de capital (Diciembre de 2020) Ponente, Octavo Magno Coloquio Internacional de Posgrado en Economía, SEPI-ESE-IPN.
- “Una aplicación a los fondos de pensiones colombianos” (Noviembre de 2020) Ponente, 8ª Jornada Multidisciplinaria, Unidad Académica Profesional Huehuetoca. UAEMex.
- “Efectos de la pandemia COVID-19 en las siete principales empresas exportadoras Mexicanas” (Noviembre de 2020) Ponente, Mesa de Finanzas y Mercadotecnia, XIV Simposio Paradigmas Emergentes de las Ciencias Administrativas, ACACIA, México.
- Multiple technical interest rates: A contribution to strengthening the stability of pensión system (Noviembre de 2020) Ponente, X Congreso Internacional de Investigación Financiera FIMEF 2020, IMEF, UNAM, México.
- “LA IMPORTANCIA DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MEXICANA EN PERIODO DE CRISIS” (Octubre de 2020) Ponente, Congreso Internacional “Posturas Financieras frente al Covid-19 desde la Virtualidad”, Universidad Surcolombiana, Neiva-Huila, Colombia.
- “EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS SIETE PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS MEXICANAS” (Octubre de 2020) Ponente, Congreso Internacional “Posturas Financieras frente al Covid-19 desde la Virtualidad, Universidad Surcolombiana, Neiva-Huila, Colombia.
- “Comparativo de Portafolios de Inversión con Perfil de Riesgo Conservador en los Índices Accionarios IPC Contra NASDAQ 100 (Octubre de 2020) Un Análisis Intertemporal del Valor en Riesgo a Diferentes Niveles de Confianza en el Periodo 2017-2018”, Ponente, V Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2020, Optimal Research Group, Medellín, Colombia.
- “Una Contribución a la Estabilidad de los Sistemas Pensionales: Múltiples tasas de interés” (Octubre de 2020) Ponente, V Congreso International de Riesgo Financiero-CIRF2020, Optimal Research Group, Medellín, Colombia.
- Consumo presente y futuro aplicado al sistema de pensiones (Octubre de 2020) Ponente, I Congreso Nacional sobre Desigualdad Multidimensional y Políticas Públicas Diferenciadas, ULSA México.
- Medición del valor en riesgo delta-normal en portafolios de bonos de renta fija en el periodo 2017-2019 (Octubre de 2019) Ponente, Séptimo Magno Coloquio de Doctorantes de Economía, SEPI-ESE-IPN.
- Múltiples tasas de interés técnico: Una contribución al fortalecimiento de la estabilidad del sistema de pensiones (Octubre de 2019) Ponente, XXI Concurso Lasallista de Investigación, Desarrollo e Innovación 2019 “Hno. Salvador González”, Dirección de Posgrado e Investigación, ULSA-México.
- Portafolios de inversión de los Índices Sectoriales Invertibles de la BMV: Portafolios de Markowitz vía Cópula-GARCH (Octubre de 2019) Ponente, XIX International Finance Conference, Universidad Nacional de Córdoba-Universidad-Católica de Córdoba, Argentina.
- XXIII Congreso Internacional de la Academia de Ciencias Administrativas, ACACIAS, A.C. (ACACIA 2019), “Análisis de portafolio de la Bolsa Mexicana de Valores: Índices Sectoriales Invertibles vs Índice de Precios y Cotizaciones” (Mayo de 2019) Ponencia, Capítulo 8. “Finanzas y economía”, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México.
- “Portafolios con derivados financieros de baja y alta volatilidad. Un análisis por series de tiempo en el periodo 2016-2018” (Mayo de 2019) Ponente, Congreso International de Riesgo Financiero 2019, Optimal Research Group, Medellín, Colombia.
- “Portafolios de inversión de los índices sectoriales invertibles de la BMV: portafolio de Markowitz vs portafolio de Markowitz cópula-GARCH” (Mayo de 2019) Ponente, Congreso International de Riesgo Financiero 2019, Optimal Research Group, Medellín, Colombia.
- “Estudio prospectivo del sistema de pensiones en méxico: las afores en el modelo del garantismo y la pensión mínima vital. Un análisis por series de tiempo” (Mayo de 2019) Ponente, Congreso International de Riesgo Financiero 2019, Optimal Research Group, Medellín, Colombia.
- “Portafolios Cono y Cono Corto con opciones financieras sobre las acciones BIMBOA y HERDEZ de la Bolsa Mexicana de Valores. Un análisis por series de tiempo en el periodo 2016-2018” (Abril de 2019) Ponente, 7ª Jornada Multidisciplinaria (Licenciatura en Actuaría), Unidad Académica Profesional Huehuetoca. UAEMex.
- “Estrategias de baja y alta volatilidad. Un análisis en el sector de alimentos con series temporales” (Abril de 2019) Ponencia, X Coloquio de Finanzas Aplicadas, Facultad de Economía, UNAM.
Ponencias de divulgación:
- “Portafolio de inversión en la administración de riesgos de mercado” (Noviembre de 2022) 1er Congreso Multidisciplinario: Innovación, Networking y Sociedad, Universidad del Vallle de Puebla,Puebla, México,
- “Análisis bursátil de países emergentes latinoamericanos vs países desarrollados con portafolios de inversión en tiempos de pandemia” (Noviembre de 2022) Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo-CIID 2022, Corporación Universitaria Americana, Medellín, Colombia,
- “Revista del Centro de Investigación de la Universidad La Salle” (Agosto de 2022) Feria del Libro Universitario 2022, Universidad La Salle México, México.
- “Administración de Riesgos en las Organizaciones” (Julio de 2021) Verano de la Divulgación Científica del Doctorado en Administración, Universidad La Salle, México.
- XIII “Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestión (CIBEC), Estudio del Régimen de Pensiones de un beneficiario SB2” (Septiembre de 2019) Ponencia, UNIVA, Puerto Vallarta, México.
- “Investment Portfolios of the Invertible Sectorial Indices of the BMV: Markowitz´s Portfolios by Copula-GARCH” (Septiembre de 2019) Ponente, IX FIMEF International Financial Research Conference, IMEF, Mérida, Yucatán, México.
- “Estrategias de inversión novedosas frente a la crisis financiera post-COVID-19” (Julio de 2019) Ponente, Conversatorio de la línea de generación y aplicación de conocimiento en Diseño y Tecnologías, Tercer Encuentro de Investigadores Lasallistas Virtual, RIILSA.
- “Modelos financieros en el contexto de la Seguridad Social” (Abril de 2019) Ponente, 7ª Jornada Multidisciplinaria (Licenciatura en Actuaría), Unidad Académica Profesional Huehuetoca. UAEMex.
Publicaciones:
Artículos indexados en JCR (Journal Citation Report):
- Olivares, H.A., Medina A., Apáez, O. J. (2021). Marco jurídico de las pensiones mexicanas: análisis empírico mediante productos financieros “estructurados” en el periodo 2018-2019. Papeles de Población, 26(105), 183-217 DOI: https://doi.org/10.22185/24487147.2020.105.26
Artículos indexados en SJR (Scientific Journal Rankings):
- Trejo, J. C., Soto, M. L., Olivares, H.A. (2023). Optimización del Net Promoter Score (NPS) con factores de expansión, una medición de experiencia de clientes en riesgo reputacional. Contaduría y Administración, 68(3), 134-159 DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2023.4626
- Franco, L.C., Franco, L.E., Olivares, H. A. (2023). A Proposal Based on Stochastic Differential Equations for Income. International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 34(1), 1-8 DOI: 10.22068/ijiepr.34.1.8
- Olivares, H. A., Franco, L. C., Franco, L. E., (2021). Medición del riesgo operacional para entidades promotoras de salud en tiempos de la Covid-19. Contaduría y Administración, 66(5), Especial “Lecciones de la pandemia de Covid-19”, 1-32 DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.3354
- Olivares, H.A. (2021). Afectaciones financieras en los principales países de América Latina con mayores registros de COVID-19. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Nueva Época, 16(3), Special “The Economic and Finance Effects of the Covid-19 Pandemic”, 1-18 DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v16i3.650
- Agudelo, G. A., Olivares, H. A., Téllez, J. (2021). Riesgo de mercado en Portafolios mexicanos previo a la crisis COVID-19: Portafolio de renta fija vs Portafolio de capital. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Nueva Época, 16(4), 1-21 DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v16i4.520
- Olivares, H. A., Bucio, C., Martínez, D. C. (2021). Portafolios de inversión de los índices de actividad económica de rendimiento total de la Bolsa Mexicana de Valores: portafolio de media-varianza vs portafolio Cópula-GARCH. Contaduría y Administración, 66(4), 1-24 DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.2966
- Olivares, H. A., Agudelo, G. A., Franco, L. C., Téllez, J. (2020). Multiple technical interest rates: A contribution to strengthening the stability of pensión system. Contaduría y Administración, 65(3), 1-19 DOI: https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2407
Capítulos en libro:
- De la Fuente, A., Olivares, H. A., Orozco, G. (2022). Short Iron Condor como una estrategia de volatilidad adecuada para la divisa dólar americano durante el primer trimestre del segundo año de la pandemia por Covid-19. Capítulo del libro Estudios sobre el desarrollo económico en México, un enfoque multifactorial, Editores: R. Valencia, H. Sánchez, M. A. Martínez, Comunicación Científica, México, 191-217
- Olivares, H. A., Medina, A. (2022). Effects of the COVID-19 Pandemic on the Top Seven Mexican Exporting Companies. Chapter of Book Research in Administrative Sciences Under COVID-19, Editors: M. L. Sánchez, M. L. Saavedra, Emerald Publishing Limited, England, 49-63
- Olivares, H. A., Morales, J. E., Trejo, J. C. (2021). El impacto del COVID-19 en las criptomonedas. Moneda digital del futuro. Capítulo del libro Tópicos de Desarrollo Económico en el México Contemporáneo. Una visión analítica. Volumen 2, Editores: H. Sánchez, J. E. Morales, J. C. Trejo, Gernika, México, 103-145
- Olivares, H. A., Trejo, J. C., Cigarroa, C. (2021). Consumos presente y futuro aplicados al sistema de pensiones. Capítulo del libro Desigualdad multidimensional. La construcción de las categorías y el acercamiento a la medición del fenómeno. Editores: C. A. Jiménez, L. López, DeLaSalle ediciones (Parmenia), México, 43-63
- Lozano, M. C., Olivares, H. A., Mancilla, M. E., (2021). Método analítico para el cálculo de la tasa interna de rendimiento por radicales: modelos financieros en el contexto de la seguridad social. Capítulo del libro FINANZAS, GESTIÓN Y ENTORNO ORGANIZACIONAL: ESTRATEGIA, PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL Y ANÁLISIS FINANCIERO, GIDEP Estructuras Económicas, Políticas Públicas y Gestión. Editores: C. A. Yepes, C. F. Morales, Universidad de La Salle Bogotá, Colombia, 211-229
- Olivares, H. A., Mancilla, M. E., Lozano, M. C. (2020). Educación económica y financiera en el consumo racional de riesgo y rendimiento. Capítulo del libro Decisiones económicas y financieras un análisis interdisciplinar, Editoras: S. C. Forero, C. Garzón, Facultad de Mercadeo, Universidad Santo Tomás, Colombia, 107-132
Artículos indexados en CRMCyT (Índice Mexicano de Revistas de Investigación del CONACYT):
- Olivares, H. A., (2022). Parachute strategy: hedging proposal for the Mexican stock market in the face the arrival of omicron. Análisis Económico, 37(96), 119-139 DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2022v37n96/Olivares
- Cigarroa, C., Trejo, J. C., Olivares, H. A. (2021). Trayectoria del ahorro: el régimen pensionario mexicano. Investigación Administrativa, 50(128), 1-20 DOI: https://doi.org/10.35426/iav50n128.08
- Olivares, H.A., Medina, A. (2021). Mejores estrategias de cobertura en acciones del MexDer durante el primer año de la COVID-19. Análisis Económico, XXXVI(92), 127-144 DOI: https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2021v36n92/Olivares
Artículos en otro índice:
- Olivares (2021). Portafolios mexicanos tradicionales y no tradicionales. Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas, 6(2), Latindex, 3-25
- Olivares, H. A., Mendez, M., Madrigal, E. (2021). Salud Financiera en Créditos Hipotecarios Mexicanos. Revista Ciencias Económicas y Administrativas (CEA), 7(13), SSRN (Elsevier), 1-31 DOI: https://doi.org/10.22430/24223182.1530
- Martínez, D. C., Bucio. C., Olivares, H. A. (2020). Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México, Estocástica: Finanzas y Riesgo, X(1), Latindex, 5-26
Producción Institucional:
- Solano, E., Pérez, D., Olivares, H. A. (2022). Portafolios de inversión en países emergentes de América Latina (Argentina, Colombia, Chile y México), Licenciatura en Contabilidad y Finanzas, Memorias del XXIII concurso Lasallista (CLIDi 2022), Universidad La Salle México. https://doi.org/10.26457/mclidi.v9i2.3418
- Hernández, J. C., Olivares, H. A., Vázquez, R. A. (2021). Criptomonedas en tiempos de COVID-19: conformación de carteras de inversión con activos digitales, Maestría en Ciencias Actuariales, Memorias del XXII concurso Lasallista (CLIDi 2021), Universidad La Salle México. https://doi.org/10.26457/mclidi.v8i2.3192
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